大家好，今天小编来为大家解答为什么高频交易真的火真的赚钱吗这个问题，为什么不建议做高频交易很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. 哪个etf最适合高频交易
2. 有很多的人不明白，什么是高频交易
3. 为什么要选择高频交易的交易平台
4. 为什么高频交易真的火真的赚钱吗

哪个etf最适合高频交易

沪深300ETF

选择沪深300ETF的原因是它波动性比较小，也就是说大涨大跌的可能性比较小，跟普通高成长的板块区别比较大，亏损比会让人比较舒服。再者就是目前自然处于相对的底部阶段，同时由于本人目前还持有6万元沪深300ETF仓位。完全足够作为高频交易的底仓。

有很多的人不明白，什么是高频交易

关于交易频率的对比参数很多啊。

通常说高频指的是在外汇市场、期货市场中的交易模式。在极短的时间内，多次参与市场交易都可以算是高频，这个并没有指定多少时间内交易多少次算是高频，在外汇市场中日内交易都可以操作”日内波段“、”日内抄底“、”日内突破“等等很多套路。而高频一般会使用比较重的仓位，看准行情快进快出。各人的理解不尽相同，也没有教科书规定什么是高频。希望这样能让大家认识一下高频吧。

为什么要选择高频交易的交易平台

因为高频交易的平台说明平台的稳定性好，对投资者的负责才会吸引投资者频繁交易，CMCMarkets凭借其创新的移动平台功能及其对投资者负责的态度，成功俘获一波高频交易员（每月交易至少4次的交易员）的关注。

为什么高频交易真的火真的赚钱吗

市场有种观点觉得，只要速度快，就一定可以“割韭菜”，纯粹是个误解。

高频交易的常见策略：

做市策略（MarketMaking)：这种策略中，做市商手中持有一定现货，在交易所挂限价单，同时和买卖双方进行交易，为市场提供流动性。这种策略的收入包括买卖价差和交易所返佣两个部分。

趋势策略（Directional)：简单说就是进行价格预测。高频使用了更深度、颗粒度更细的行情，会做相对中低频更精细的预测，并且会用报撤单速度的优势，先下单来人为制造趋势。

套利策略（Arbitrage)：简单说就是价格回归。流动性越好的市场，具有相关性的品种、合约价差会越快消失，速度最快的玩家才可以抓住这些转瞬即逝的机会。

这几种策略中，其实只有做市策略是高频相对独有的。

对于交易者和交易所来说，最可怕的情况是，所有人对价格的趋势判断都是一致的，买方找不到卖方，空头找不到多头，市场没有流动性，交易无法继续，所以交易所会引入做市商扮演所有人的”对手盘“，并且支付给做市场一定的返佣费用。这个叫”contractualmarketmaker“，做市商承诺一定量流动性，交易所给予一定的返佣。

在能够获得”交易所返佣”的情况下，做市策略的核心不是赚取价差的能力，而是避免亏损的问题，做市商始终是持有现货头寸的，所以一定要迅速锁好对冲，另一方面，发现形势不利，要及时撤单。这就需要考验整个系统的稳定性、运算速度和报撤单的速度。国外的证券、期货交易所都是营利性的机构，相互之间有明确的竞争关系。所以天然交易所和高频交易团队会达成合作，在数字货币市场，这种合作就更加常见了，

而在套利策略和趋势策略中，其实高频交易主要提供的是运算速度和交易执行速度上的优势，但是一旦策略本身研发能力跟不上，速度也不会给策略带来明显的优势。而且套利和趋势策略追求的对价格和价格关系的准确计算，并不是说做到了高频就一定能赚钱，刻意提高频率，一味追求频繁交易只会增加交易费用，增加亏损的概率。

文章分享结束，为什么高频交易真的火真的赚钱吗和为什么不建议做高频交易的答案你都知道了吗？欢迎再次光临本站哦！